отзыв
Guest Analyst - Philip Konchar, CEO, Tradercast

Дадли из ФРС предупреждает о рисках перегрева

Президент Ф С Нью-Йорка Уильям Дадли заявил в четверг во время выступления перед Ассоциацией участников фондового и финансового рынков в Нью-Йорке: “В долгосрочной перспективе я с большим опасением отношусь к экономическим перспективам. Удерживать экономику будет все сложнее из-за рисков перегрева”. Налоговая реформа серьёзно насторожила его в отношении долгосрочных экономических перспектив, так как снижение налогов придаст экономике краткосрочный импульс, но представляет долгосрочные риски для экономики. Он ожидает рост ВВП на уровне 2.5% - 2.75%, инфляция превысит 2% в среднесрочной перспективе, уровень безработицы опустится ниже 4% в 2018 году. Объем промышленного производства в еврозоне (г/г) (ноябрь) оказался на уровне 3.2% против консенсус-прогноза на уровне 3.0%, прошлое значение на отметке 3.7% было пересмотрено в сторону повышения до 3.9%. Объем промышленного производства (м/м) (ноябрь) составил 1.0% против прогнозируемых 0.8%, прошлое значение на уровне 0.2% было пересмотрено в сторону повышения до 0.4%. Пара EURUSD незначительно снизилась после публикации данных до 1.19387. Отчёт ЕЦБ со встречи по монетарной политике, который был опубликован вчера в 15:30 МСК, показал, что ЕЦБ может рассмотреть постепенное изменение политики с начала 2018 года. Инфляция остаётся постоянным опасением для ЕЦБ, тогда как “курс монетарной повлияет на повышение инфляции”. В ЕЦБ заявили, что переход к более широкой политике направленной регуляции, включая различные политические аспекты, был оправдан, и они вернутся к вопросу в начале 2018 года. Пара EURUSD выросла с 1.19364, достигнув максимальных 1.20587. Число повторных заявок на пособия по безработице (29 дек) оказалось на уровне 1.867 млн. против прогнозируемых 1.915 млн., прошлое значение на уровне 1.914 млн. было пересмотрено в сторону снижения до 1.902 млн. Число первичных заявок на пособия по безработице (5 янв.) составило 261k против прогнозируемых 245k, прошлое значение было на уровне 250k. Пара USDJPY снизилась после публикации данных с 111.616 до 111.387. Объем импорта Китая (г/г) (дек) составил 4.5% против прогноза на 13.0%, прошлое значение было на уровне 17.7%. Объем экспорта (г/г) (дек) оказался на уровне 10.9% против прогнозируемых 9.1%, прошлое значение было на уровне 12.3%. Сальдо баланса внешней торговли (дек) составило $54.69 млрд. против ожидаемых $37.00 млрд., прошлое значение составило $40.21 млрд. Пара EURUSD подросла на 0.11% ночью, торгуется около 1.20445. Пара USDJPY подросла на 0.09% в начале сессии, торгуется около 111.344. Пара GBPUSD подросла на 0.07%, торгуется около 1.35438. Пара USDCAD подросла на 0.15%, торгуется около 1.25380. Золото подросло на 0.47% в начале сессии, торгуется около $1,328.38. Нефть марки WTI снизилась на -0.24%, торгуется около $63.37. Основные релизы данных на сегодня: В 16:30 МСК публикуется индекс розничных продаж в США (м/м) (дек), ожидается значение на 0.4% против 0.8% ранее. Индекс розничных продаж за исключением авто (м/м) (дек) ожидается на уровне 0.4% против 1.0% ранее. Индекс потребительских цен (г/г) (дек) ожидается на уровне 2.1% против 2.2% ранее. Индекс потребительских цен исключая продовольствие (г/г) (дек) ожидается неизменным на уровне 1.7%. Кроссы с долларом могут показать рост волатильности после выхода данных. В 19:30 МСК президент Bundesbank Вайдманн выступит на саммите Ludwig-Erhard в Баварии. Его комментарии могут вызвать рост волатильности по кроссам с евро. В 21:00 МСК Baker Hughes опубликуют число активных буровых вышек. Значение в прошлую пятницу показало количество активных вышек на уровне 742 штук. Трейдеры с позициями по WTI будут уделять пристальное внимание этим данным, так как они будут актуальны в течение следующей недели.

Guest Analyst - Philip Konchar, CEO, Tradercast

Рынки двинули китайские новости

Вчерашняя торговая сессия оказалась под влиянием новости о том, что Китай может сократить или прекратить покупки американских трежерис. Это оказало сильное влияние на валюты, сырье, облигации и акции. Золото достигло максимальных 1327.5, доходность американских десятилеток достигла максимума 2.59%, индекс SPX 500 упал до 2736.50, тогда как пара USDJPY снизилась до 111.285. Пара GBPUSD подскочила до 1.35617, пара EURUSD выросла до 1.20176. Ночью источник в китайском правительстве несколько скорректировал ситуацию, заявив, что новость могла быть основана на ложных данных. Источник также заявил, что Китай занимался диверсификацией валютных резервов, а также инвестиций в трежерис. Большая часть первоначальной динамики развернулась, либо частично скорректировалась, например, доходность десятилеток сейчас составляет 2.531%. Индекс британского промышленного производства (г/г) (ноябрь) составлял 2.5% против консенсус-прогноза на 1.8%, тогда как прошлое значение на уровне 3.6% было пересмотрено в сторону роста до 4.3%. Индекс обрабатывающей промышленности (г/г) (ноябрь) оказался на уровне 3.5% против прогнозируемых 2.8%, прошлое значение было на уровне 3.9%, и оно было пересмотрено до 4.7%. Оценка роста ВВП Британии от NIESR (3 мес) (дек) оказалась на уровне 0.6% против ожидаемых 0.5%. Прошлое значение было на уровне 0.5%, однако оно было пересмотрено в сторону роста до 0.6%. Пара GBPUSD росла после публикации данных, достигнув 1.35391. Пара EURUSD снизилась на -0.09% ночью, торгуясь около 1.19380. Пара USDJPY подросла на 0.38% в начале сессии, торгуясь около 111.847. Пара GBPUSD снизилась на -0.10% и торгуется около 1.34905. Пара USDCAD подросла на 0.05% и торгуется около 1.25511. Золото подросло на 0.10% в ходе утренней сессии и торгуется около $1,317.90. Нефть марки WTI снизилась на -0.06%, торгуется около $63.37. Основные релизы данных на сегодня: В 13:00 МСК публикуется изменение объёма промышленного производства в еврозоне (г/г) (ноябрь), консенсус-прогноз указывает на 3.0%, прошлое значение было на уровне 3.7%. Индикатор в месячном исчислении (ноябрь) ожидается на уровне 0.8% против 0.2% ранее. Евро может показать усиление динамики после выхода данных. В 15:30 МСК публикуется отчёт ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Кроссы с евро могут отреагировать на эти данные. В 16:30 МСК публикуется число повторных заявок на получение пособия по безработице (29 декабря), значение ожидается на уровне 1.915 млн. против прошлого на 1.914 млн. Число первичных заявок на пособия по безработице (5 января) ожидается на уровне 245k против прошлого значения на уровне 250k. Кроссы с долларом могут показать рост волатильности после публикации данных. В 23:30 МСК Уильям Дадли (Ф С) выступит с речью перед Ассоциацией участников индустрии ценных бумаг и финансовых рынков в Нью-Йорке. ечь может повлиять на кроссы с долларом, акции, сырье и облигации. В 00:45 МСК публикуется число выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии (м/м) (ноябрь). Прошлое значение было на отметке -9.6%. Кроссы с киви могут показать рост волатильности после публикации.

Guest Analyst - Philip Konchar, CEO, Tradercast

Американская нефть на 3-летних вершинах

Американская эталонная нефть (WTI) во вторник забралась выше $63 после сообщений Американского института нефти (API) о необычайно крупном сокращении запасов на 11.19 млн. баррелей на неделе по 5 января против ожидаемой просадки в 3.98 млн. баррелей. API сообщает о снижении запасов 6-ю неделю подряд. Цены на нефть также были поддержаны годовым сокращением производства от ОПЕК и оссии. Продление вступило в силу в январе 2017-го и, ожидается, продлится в 2018-м. Сейчас внимание игроков переключается на Управление энергетической информации (EIA), которое публикует свои данные в среду. Если подтвердится большая просадка, это станет самым большим снижением запасов для этого времени года с 1999-го. WTI, Недели Долгосрочный взгляд, используя графики недельных свечей, указывает, что цена WTI комфортно пребывает выше MA(200). Фигура перевёрнутая голова и плечи указывает на потенциал роста к долгосрочной цели 84.50. Падение ниже MA(200) на 58.50 может стать первым сигналом крупного разворота. Слом поддержки на 54.50 сведёт на нет бычью картину. WTI Weekly Chart WTI, Дни Американская нефть торгуется в растущем канале и получает поддержку, удержавшись выше 62.0, сохранение бычьего настроя открывает цели на 64.30 и далее к 65.80. Однако, разворот способен отправить нефть к уровню Фибоначчи и горизонтальной поддержке на 59.30. Слом здесь может привести WTI на тест уровня 200-недельной средней у 58.50. WTI Daily Chart

Guest Analyst - Philip Konchar, CEO, Tradercast

Иена продолжает расти

После вчерашнего неожиданного решения Банка Японии по сворачиванию закупок облигаций, иена продолжила расти против других валют. Пара GBPJPY, например, снизилась на -0.65%, торгуясь на 151.556, продолжая вчерашнюю динамику. Стопы срабатывают в связи с осязаемым разворотом тренда последнего времени. Даже японские акции оказались под давлением: Nikkei 225 просел на 0.36%, торгуясь около 23777.00 второй день подряд. Индекс потребительских цен в Китае (г/г) (дек) оказался на уровне 1.8% против ...

Guest Analyst - Philip Konchar, CEO, Tradercast

Банк Японии сворачивает закупки облигаций

В начале дня Банк Японии анонсировал начало сворачивания закупок японских гособлигаций. Сворачивание коснется 10-25 летнего долга с ¥200 до ¥190 млрд. и более чем 25-летние облигации от ¥90 до ¥80 млрд. Пока неясно, сохранятся ли данные правила на следующую покупку, или это разовое событие. Сегодняшнее снижение – небольшой шаг, но он оказал сильное влияние на пару USDJPY, которая просела с 113.153 до минимума на 112.493 ночью. Швейцарский индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (дек) показал ...

Guest Analyst - Philip Konchar, CEO, Tradercast

Канадский доллар взлетел после данных о занятости

Канадский доллар укреплялся к доллару США в пятницу на фоне взлёта вероятности повышения ставки Банком Канады свыше 80% уже в этом месяце. Переоценка спровоцирована более сильными, нежели ожидалось, данными рынка труда, показавшими, что растущая канадская экономика добавила 78.6 тыс. новых рабочих мест в декабре, что стало вторым месяцев впечатляющего роста и намного превысило скромные ожидания увеличения всего на 1 тыс. Уровень безработицы стал самым низким за более чем 40 лет. В последний ...

Guest Analyst - Philip Konchar, CEO, Tradercast

Канадские данные выходят в центр внимания

Канадская трудовая статистика второй месяц подряд показывает сильные результаты, значительно превышая прогнозы, а также вызывая сильную динамику по кроссам с канадцем. Уровень безработицы оказался на минимальных 5.7%, центр внимания сегодня смещается в сторону индикатора ожиданий ЦБ в сфере делового климата, который будет опубликован в 18:30 МСК. Трейдеры будут ждать каких-либо признаков изменений в ходе следующего заседания Банка Канады по денежно-кредитной политике, которое состоится 17 ...

Guest Analyst - Philip Konchar, CEO, Tradercast

Торговый баланс Австралии не оправдал ожиданий

Австралийское сальдо торгового баланса за ноябрь чрезвычайно сильно разошлось с ожиданиями, оказавшись на -628 млн. против ожидаемых 915 млн. Прошлая оценка была пересмотрена в сторону снижения до -302 млн. против 105 млн. Это был второй месяц подряд существенно хуже ожиданий. Пара AUDUSD снижалась с 0.78679 до 0.78429. Индекс PMI для сферы услуг еврозоны от Markit за декабрь опубликовали в среду утром, данные оказались на уровне 56.6 против ожидаемых 56.5, тогда как прошлое значение было на ...

Guest Analyst - Philip Konchar, CEO, Tradercast

FOMC поддерживает постепенное повышение ставок

В среду был опубликован протокол заседания Федерального комитета открытого рынка (FOMC). Большинство чиновников Ф С согласны с курсом на постепенное повышение процентных ставок. Они подчеркнули, что ожидаемое повышение темпов инфляции – это одна из главных причин для сокращения времени между повышениями. Тем не менее, они также отметили, что неспособность инфляции достичь 2% станет причиной для расширения периодов между повышениями. Консенсус-прогноз заключался в том, что инфляция достигнет 2%, тогда как рынок труда также будет вносить свой вклад в постепенное повышение процентных ставок. Среднесрочные перспективы для инфляции, похоже, изменились незначительно, тогда как боковой тренд кривой доходности также не является чем-то необычным. Несколько чиновников были обеспокоены низкой инфляцией. Пара EURUSD снижалась до минимумов за сессию, приблизившись к 1.20000, тогда как пара USDJPY выросла с 112.292 до 112.604 после публикации протокола. Уровень безработицы в Германии за декабрь оказался неизменным на уровне 5.5% против ожидаемых 5.6%. Изменение числа безработных в Германии (дек) вышло в тот же момент, показав значение на -29k против прогноза на -12k, прошлое значение было на уровне -20k. Пара EURUSD торговалась на 1.20420 после выхода данных, однако затем продавалась до 1.20110. Индекс PMI для британской строительной сферы за декабрь оказался на уровне 52.2 против прогноза на 52.5, прошлое значение было на уровне 53.1. Хотя индекс показал рост, это значение существенно ниже по сравнению с недавними максимумами около 64.0 в 2014 году. Пара GBPUSD торговалась около 1.35925, однако затем продавалась до 1.35000 после релиза. Индекс цен в производственном секторе от ISM (дек) оказался на уровне 69.0 против консенсус-прогноза на 65.0. Прошлое значение было на уровне 65.5. Индекс PMI для производственного сектора от ISM (дек) опубликовали в тот же момент, он оказался на уровне 59.7 против ожидаемых 58.2, прошлое значение было на уровне 58.2. Наконец, расходы на строительство (м/м) (ноябрь) оказались на уровне 0.8% против прогноза на 0.6%, прошлое значение было на уровне 1.4%, которое после было пересмотрено до 0.9%. Пара USDJPY оказалась на уровне 112.223 перед релизом, одно после она подросла до 112.495, после - снижалась. Пара EURUSD подросла на 0.14% ночью, торгуется около 1.20308. Пара USDJPY демонстрировала практически неизменные значения в начале сессии, торгуется около 112.539. Пара GBPUSD подросла на 0.10%, торгуется около 1.35244. Золото снизилось на -0.21% в ходе утренней сессии, торгуется около $1,310.14. Нефть марки WTI подросла на 0.29%, торгуется около $62.06. Основные релизы данных на сегодня: В 12:00 МСК публикуется индекс PMI для сферы услуг еврозоны от Markit за декабрь. Индекс ожидается неизменным к прошлому значению на 56.5. Композитный индекс PMI за декабрь от Markit также выходит в тот же момент и ожидается на уровне 58. Кроссы с евро могут столкнуться с усилением волатильности, в случае если данные будут существенно отличаться от прогноза. В 12:30 МСК публикуется индекс PMI для британской сферы услуг от Markit за декабрь, он ожидается неизменным к прошлому значению на 53.8. В это же время публикуется объём чистых займов частным лицам (м/м) (дек), который ожидается на уровне £4.9 млрд. против прошлого значения на £4.8 млрд. Число одобренных ипотечных кредитов (ноябрь) ожидается на отметке 64k против прошлого значения на 64.575. Объём потребительского кредитования (ноябрь) ожидается на отметке £1.500 млрд. против £1.451 млрд. ранее. Кроссы с фунтом могут показать рост волатильности, в случае если данные будут существенно отличаться от прогноза. В 16:15 МСК ADP публикуют изменение числа занятых в США, которое ожидается неизменным на уровне 190k. Кроссы с долларом могут показать рост волатильности в момент публикации, спровоцировав турбулентную ценовую динамику. В 16:30 МСК публикуется число повторных заявок на пособия по безработице в США (22 дек). елиз ожидается на уровне 1.947 млн. против прошлого значения на 1.943 млн. Число первичных заявок на пособия по безработице (29 дек) ожидается на уровне 240k против прошлого значения на 245k. В 17:45 МСК в США публикуется композитный индекс PMI от Markit за декабрь. Он прогнозируется на уровне 53.7 против прошлого значения на 53.0. Индекс PMI для сферы услуг от Markit за декабрь прогнозируется неизменным к прошлому значению на уровне 52.4. Эти данные могут вызвать усиление динамики по акциям, облигациям и парам с долларом после релиза. В 19:00 МСК публикуются данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (29 дек). Ожидается снижение на -5.260 млн. к прошлому значению на -4.609 млн. Публикация данных была отложена в связи с празднованием Нового Года. После релиза может вырасти волатильность по WTI.